Sharpe, Sortino y Beta de tu cartera
Pega tus retornos mensuales y los del benchmark. Calcula Sharpe, Sortino y Beta para evaluar la calidad ajustada por riesgo de tu cartera.
Datos
Retornos mensuales decimales (0.02 = 2%)
Sharpe = (retorno − rf) / volatilidad. Sortino usa solo volatilidad a la baja. Beta = 1 se mueve como el benchmark, > 1 más agresiva, < 1 más defensiva.
¿Qué es esto y cómo se usa?
Ganar mucho no es lo mismo que ganar bien: importa cuánto riesgo asumiste para conseguirlo. Estas tres métricas lo miden — Sharpe (rentabilidad por unidad de riesgo total), Sortino (penaliza solo las caídas, no la volatilidad "buena") y Beta (cuánto te mueves respecto al mercado).
Pega tus retornos mensuales y los del índice de referencia y compara la calidad ajustada por riesgo de tu cartera, no solo su resultado bruto.