Matriz de correlación de cartera
Pega retornos mensuales de tus activos y obtén la matriz de correlaciones como heatmap. Detecta concentraciones ocultas.
Pega tus retornos
Primera fila = tickers. Siguientes filas = retornos por periodo (mismo orden de columnas)
Matriz de correlación
Rojo = alta correlación · Azul = correlación negativa
| AAPL | MSFT | IBE | BTC | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.99 | 0.01 | 0.95 |
| MSFT | 0.99 | 1.00 | 0.06 | 0.93 |
| IBE | 0.01 | 0.06 | 1.00 | -0.03 |
| BTC | 0.95 | 0.93 | -0.03 | 1.00 |
¿Qué es esto y cómo se usa?
Dos activos correlacionados al 0.9 son prácticamente lo mismo desde el punto de vista de diversificación. Esta calculadora te muestra qué tan diversificada está tu cartera realmente.